Индикаторы силы быков и медведей, демонстрирующие потенциальные возможности всех участников процесса торгов на маржинальных рынках, относятся к числу информационных инструментов. Они построены по определенному математическому алгоритму и дают трейдеру сведения о соотношении сил продавцов и покупателей на рынке.

Что измеряют индикаторы?

Одним из компонентов технического анализа является сравнение силового потенциала каждой группы контрагентов, которыми являются покупатели (быки) и продавцы (медведи), действовавшей на протяжении некоего временного периода.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Ключевым показателем для такого анализа мог бы послужить объем совершаемых торговых операций, но его измерение возможно только для конкретной биржевой площадки, например, ММВБ в России или Nikkei в Японии.

Для рынка Форекс, являющегося одной гигантской международной биржей, вывести такой показатель практически невозможно. Поэтому единственной реальной возможностью оценки потенциала быков и силы медведей является применение данных опосредованного характера соответствующего тикового объема, основанного на логике формирования биржевых цен, а для отображения этих опосредованных данных и применяются индикаторы bears power и bulls power из арсенала торгового терминала МТ4. Они устанавливаются на график парой и имеют вид монохромной гистограммы.

Bulls Power – индикатор силы быков

Этот инструмент имеет своей целью оценку потенциала быков, то есть игроков на повышение.

Формула индикатора представляет собой разность между текущей High ценой и экспоненциальным мувингом ЕМА, построенным по последним тринадцати свечам. ЕМА в данном случае берется как показатель рыночного баланса сил, а цена High отображает максимум, до которого быкам удалось поднять ценовые котировки за конкретный таймфрейм. При бычьем тренде столбики гистограммы идут выше линии нулевого уровня, а при медвежьем ее столбцы располагаются ниже этого уровня. Длина столбика указывает на силу быков.

Сигналом индикатора на покупку является дивергенция между снижением столбиков гистограммы Bulls Power и ростом ценовых котировок по двенадцатипериодному мувингу, или покупка ниже нулевого уровня с последующим его пересечением.

Вears power – индикатор силы медведей

Этот инструмент имеет своей целью оценку потенциала медведей, то есть игроков на понижение.

Формула индикатора представляет собой разность между экспоненциальным мувингом ЕМА, построенным по последним тринадцати свечам и текущей Low ценой. ЕМА в этом случае берется как показатель рыночного баланса сил, а цена Low отображает минимум, до которого медведям удалось снизить ценовые котировки за конкретный таймфрейм. При медвежьем тренде столбики гистограммы bears power идут ниже линии нулевого уровня, а при бычьем ее столбцы располагаются выше этого уровня. Длина столбика указывает на силу медведей.

Сигналами данного индикатора, как и в первом случае с его бычьим «антиподом» являются дивергенции с ценовым графиком и пересечения нулевой линии, но с обратным знаком.

Рассматривая показания двух индикаторов, следует понимать, что при достаточно ощутимом высоком значении текущей цены торгового актива имеет место быть превышение среднего ценового показателя за определенный временной интервал, поэтому баланс сил между быками и медведями будет смещаться в пользу игроков на повышение. При этом, чем большим будет ценовой спред, тем более высоким будет значение столбика гистограммы. Стремление гистограммы инструмента к пересечению линии нулевого уровня снизу вверх свидетельствует о преобладании быков на рынке.

При достаточно ощутимом низком значении текущей цены торгового актива имеет место быть понижение среднего ценового показателя за определенный временной интервал, поэтому баланс сил между быками и медведями будет смещаться в пользу медведей. При этом, чем большим будет ценовой спред, тем более низким будет значение столбика гистограммы. Стремление гистограммы инструмента к пересечению линии нулевого уровня сверху вниз свидетельствует о преобладании медведей на рынке.

Вalance of power

Любопытным вариантом осциллятора для измерения соотношения потенциала быков и медведей служит индикатор Balance of power, объединяющий показания двух первых инструментов в одной гистограмме.

Амплитуда показаний инструмента расположена между экстремальными уровнями -1 и +1, а формулой для его расчета является частное от разности между ценой закрытия и ценой открытия, поделенной на разность максимальной и минимальной цены. Для сглаживания показаний Balance of Power индикатора целесообразно использовать один из мувингов.

Индикатор Balance of power на графике пары EUR USD.

К полезным свойствам инструмента следует отнести способность отмечать уровни, на которых формируются пики и впадины. При наличии бычьей тенденции эти пики зачастую приближаются к верхнему предельному значению, никогда не достигая его. Для медвежьего рынка ситуация носит зеркальный характер.

К другим достоинствам данного индикатора следует отнести его способность достоверно определять наличия тренда и его потенциал. Окончание тенденции в поле индикатора отмечается пересечением нулевого уровня, которое не наступает до полного завершения текущей тенденции, хотя и требует подтверждения от других инструментов технического анализа.

Польза для трейдера

Индикаторы для измерения потенциала быков и силы медведей относятся к семейству классических гистограммных Форекс-осцилляторов, но, в отличие от аналогов, их применение является более условным, чем имеющим действительный практический смысл в связи с вышеупомянутым отсутствием сведений об истинном объеме торгов и распределении денежных потоков на Форекс по причине отсутствия привязки к конкретной биржевой площадке и круглосуточном характере торговых сессий.

В глобальном плане сигналы, генерируемые этими инструментами, достаточно расплывчаты и не пригодны для входа в рынок, основываясь только на их основе. Поэтому разумнее всего использовать их в качестве информационного фильтрующего элемента в торговой системе, но только после длительного тестирования на предмет пригодности на демо-счете.

Успешные трейдеры называют индикатор лучи Элдера биржевым рентгеном, который в состоянии с максимальной точностью выявить соотношение быков и медведей на рынке. Данный инструмент состоит из скользящей средней, которая выстраивается по уровням закрытия , а также из двух гистограмм.

Индикатор ELR был создан в конце 1989 года известным трейдером А. Элдером, который также является создателем популярной тактики ведения торгов под названием «Три экрана». Этот инструмент можно применять как в качестве основного инструмента для проведения анализа рынка, так и в паре с иными индикаторами.

Лучи Элдера. Особенности применения

При переносе индикатора ELR вы сможете получить огромное количество информации. Текущий ценовой уровень на графике отражает соотношение покупателей и продавцов, которое сложилось в текущий момент на валютном рынке. , обладающая периодом 13, отображает соотношение медведей и быков на используемом тайм-фрейме.

Независимо от того, какие именно сигналы выдает в текущий момент времени индикатор ELR, скользящая средняя будет рекомендовать создавать ордера лишь в направлении господствующей тенденции.

На гистограмме лучей Элдера сила быков будет отображена в верхней точке, а максимальное значение силы медведей в их нижней точке. Данный инструмент осуществляет анализ описанных выше показателей и сопоставляет их с сигналами скользящей средней.

В ситуации, когда сила быков обладает отрицательным значением, можно сделать вы вывод, что их на данный момент значительно меньше, чем медведей. Если сила медведей обладает положительным значением, то можно сделать вывод, что в данный момент на валютном рынке господствуют быки.

Для расчета силы быков/медведей применяются следующие формулы.

Для того, чтобы не тратить огромное количество сил и времени для самостоятельного построения лучей Элдера, лучше всего использовать специально разработанный инструмент.

Индикатор ELR скачать вы сможете при помощи ссылки, размещенной ниже.
Скачать индикатор ELR

Установка и оптимизация

Для установки индикатора лучи Элдера необходимо скопировать файлы из скаченного архива в каталог данных Метатрейдер 4. На следующем этапе необходимо перезапустить торговую платформу, выбрать подходящую валютную пару, и перенести индикатор из окна навигатора на торговый график. После выполнения действий, описанных выше, перед вами появится окно с настройками, такое же как на картинке, размещенной ниже.

Лучи Элдера обладают всего тремя параметрами, в которые при необходимости можно внести изменения:

• Строка «Period» отвечает за период используемой скользящей средней.
• Строка «Period-Signal» отвечает за сигнальную кривую, которая отображается в окне индикатора при помощи прерывистой линии.
• Строка «Period-Smooth» отвечает за отображение сигналов инструмента в специальном окне. (по умолчанию в этой строке внесено значение 2).

Применение индикатора ELR для анализа рынка

Для создания ордеров на реализацию валюты, необходимо чтобы были выполнены следующие условия:

1. Сила быков должна обладать положительным значением, которое постепенно уменьшается.
2. На валютном графике должна присутствовать нисходящая тенденция (скользящая средняя в окне индикатор должна пересечь нулевую отметку).
3. Сила быков должна выходить из медвежьей дивергенции.
4. Впадина гистограммы, отвечающая за силу быков, должна быть выше прошлой.

Как выглядят условия для создания сделки на приобретение валюты на торговом графике, вы можете увидеть на картинке, расположенной ниже.

Ознакомившись с картинкой, расположенной выше, вы можете заметить, что на ней четко прослеживаются два сигнала: дивергенция (показатели осциллятора снижаются в момент, когда зарождается восходящая тенденция), а также пересечение в окошке индикатора Лучи Элдера двух кривых. Такая ситуация является мощным сигналов для открытия ордера на продажу валюты.

Для открытия сделки на приобретение валюты должны быть выполнены следующие условия:

1. Медвежья сила должна обладать отрицательным значением, но при этом постепенно расти.
2. На рынке должна господствовать восходящая тенденция (скользящая средняя должна пересечь нулевую отметку).
3. Гистограмма, которая отвечает за силу медведей, должна выходить из бычьей дивергенции.
4. Верхняя точка гистограммы, отвечающей за медвежью силу, должна быть выше прошлой.

На расположенной ниже картинке вы можете увидеть, как выглядят условия для создания ордера на приобретение валюты на торговом графике.

Ознакомившись с расположенной выше картинкой, вы можете заметить такие сигналы как пересечение кривых и дивергенцию.

При использовании индикатора ELR для анализа рынка, особое внимание необходимо уделять такому показателю, как наклон скользящей средней. Если линия направленна вверх, то на рынке господствуют быки, а если вниз, то медведи. Именно наклон линии является главным ориентиром, на который необходимо обращать особое внимание в процессе поиска подходящего момента для вхождения в рынок.

Среди огромного количества достоинств индикатора ELR пристального внимания заслуживают следующие:

• Возможность входа в рынок в момент зарождения новой тенденции.
• Высокий уровень точности получаемых сигналов.

К сожалению, помимо достоинств, этот индикатор обладает и некоторыми недостатками, среди которых следует отметить ложные сигналы, возникающие при мощных движениях ценового уровня. Для того, чтобы обезопасить себя, исключив ложные сигналы, рекомендуется применять индикатор ELR в паре с другими инструментами.

Надеюсь, эта статья поможет вам научиться грамотно использовать индикатор ELR для ведения торгов. Перед тем как применять данный инструмент для ведения торгов на реальные денежные средства, рекомендую протестировать его на демо-счете.

На рынке постоянно присутствуют две группы трейдеров, одна из которых предпочитает продавать актив и называется медведями, а другая – покупать актив и называется быками. Соотношением сил между ними является одним из важных факторов, определяющих ценовую динамику любого финансового инструмента. Используя индикатор силы быков и медведей можно с высокой достоверностью спрогнозировать, в какую сторону будет двигаться котировка.

Сразу следует сказать, что данный инструмент теханализа состоит из двух частей. Одна называется Bears Power и вычисляет силу медведей, а другая называет индикатором Bulls Power и вычисляет силу быков. Но применять их целесообразно лишь вместе.

Описание индикатора Bears Power

Он рассчитывается путем вычитания из Low-цены текущей свечи значения EMA. Суть этой формулы заключается в демонстрации силы медведей по отношению к усредненной (методом экспоненциальной скользящей средней) цене за временной промежуток заданной длины. Low-цена используется в формуле из-за того, что медведи толкают котировку вниз, поэтому именно ими определяются минимальные цены.

Описание индикатора Bulls Power

Его расчет выполняется путем отнимания из значения EMA величины High-цены текущей свечи. Таким образом, эта формула демонстрирует силу быков по отношению к усредненной на временном промежутке заданной длины (методом EMA) цене. В формуле использована High-цена, поскольку быки толкают котировку вверх, исходя из чего, именно они определяют максимальные цены.

Трактовка сигналов индикаторов силы быков и медведей

Оба они рисуются в подвальном окне как гистограммы, длина и положение относительно 0-го уровня столбцов которой указывает на относительную силу той или иной группы трейдеров. Таким образом, чем длиннее столбец гистограммы у индикатора Bears Power:

• расположенный в положительной зоне, тем слабее медведи;
• расположенный в отрицательной зоне, тем сильнее медведи.

Соответственно, чем длиннее гистограммный столбец у индикатора Bulls Power:

• расположенный над 0-ым уровнем, тем сильнее быки;
• расположенный под 0-ым уровнем, тем слабее быки.

А длина столбца гистограммы, в свою очередь, зависит от разницы ценовых уровней максимума и минимума текущей свечи и усредненной цены.

Поэтому целесообразно сравнивать длины и расположение столбцов каждого индикатора. Например, если на обоих индикаторах столбцы имеют практически одинаковую длину и расположены в положительной зоне (на рис. 1 такой участок выделен желтыми вертикалями), то это указывает на сильный восходящий тренд (High- и Low-цены текущей свечи находятся значительно выше средней цены). Соответственно при нахождении на обоих индикаторах длинных столбцов в отрицательной зоне (такой участок выделен на рис. 1 красными вертикалями) указывает на сильную нисходящую тенденцию, поскольку текущая свеча полностью располагается существенно ниже усредненной цены.

А вот если у Bulls Power столбец расположен в положительной зоне, а у Bears Power столбец расположен в отрицательной зоне, и при этом длина столбцов практически одинакова (такой участок на рис. 1 выделен белыми вертикалями), то это указывает на боковое движение, поскольку у текущей свечи Low-цена ниже EMA, а High-цена выше EMA. А вот обратной ситуации (столбцы Bulls Power в отрицательной зоне, а столбцы Bears Power в положительной зоне) быть не может.

Следует учитывать, что при установке пары индикаторов силы быков и медведей на график необходимо задавать им одинаковые расчетные периоды.

Торговая стратегия на индикаторах Bears Power и Bulls Power

На следующих примерах Bulls Power отображается в верхнем подвальном окне, а Bears Power – в нижнем. Голубыми отрезками обозначена динамика совершаемых сделок.

На рис. 2 желтая вертикаль отмечает свечу, на которой столбцы Bulls Power начали двигаться в сторону отрицательной зоны, а столбцы Bears Power, находясь в отрицательной зоне, начали удлиняться. Это признак усиливающегося нисходящего тренда, поэтому на следующей свече можно было совершить продажу. Закрыть ее в прибыли можно было после свечи, обозначенной красной вертикалью – на ней столбцы Bulls Power стали удлиняться в положительной зоне, а столбцы Bears Power переместились в положительную зону.

На рис. 3 желтой вертикалью отмечена свеча, на которой гистограмма Bulls Power растет в положительной зоне, а гистограмма Bears Power, переместилась из отрицательной зоны в положительную, что является признаком усиливающегося восходящего тренда. Поэтому на следующей свече совершается покупка. Эта сделка закрывается в прибыли после свечи, отмеченной красной вертикалью, поскольку на ней гистограмма Bulls Power переместилась в отрицательную зону, а столбцы Bears Power начали удлиняться в отрицательной зоне.

Описываемые инструменты технического анализа обладают свойствами осцилляторов, поэтому на них можно искать дивергенции, которые указывают на вероятный разворот тренда:

• восходящего – если дивергенция зафиксирована на максимумах (отмечена левыми голубыми отрезками на рис. 4);
• нисходящего – если дивергенция зафиксирована на минимумах (отмечена на рис. 4 правыми голубыми отрезками).

На рис. 4 обе дивергенции возникли на обоих индикаторах, что существенно усиливает и значимость.

Чтобы понять, какой точный индикатор следует использовать на Форекс, важно разобраться с некоторыми движения цены. Один из базовых законов рынка – на нем ведется постоянное противостояние быков и медведей, т.е. продавцов и покупателей. Поэтому ослабевание силы одних ведет к укреплению позиций других. На языке технического анализа – это означает конкретную графическую картину, которую можно получить, используя индикатор силы быков – Bulls Power.

Индикатор Bulls Power отражает реальное соотношение силы быков и медведей в данный момент времени

Что показывает индикатор

Быки на Форекс, как и медведи, могут выигрывать позиции и определять направление цены лишь некоторое время. Если научиться заранее видеть ослабление действующего тренда, можно уверенно входить на его развороте. Для этого и был разработан индикатор быков на Форекс, а также индикатор медведей, полностью аналогичный ему.

Этот довольно точный индикатор работает на основе простой формулы: сила продавцов определяется как разница между наибольшим ценовым значением High и ЕМА с периодом 13 (экспоненциальная скользящая средняя). Индикатор легко скачать и установить в папку «Индикаторы» терминала МТ; (путь: Файл – Открыть каталог данных – MQL4 – Indicators). Настройки менять не требуется.

Графически Bulls Bears Power индикатор выглядит так: столбчатая диаграмма с уровнем 0.

Поскольку стратегия быков, вне зависимости от конкретного способа состоит в том, чтобы толкать цену только вверх, чтобы потом наиболее выгодно продать ее, то в какой-то момент восходящий тренд неизбежно станет слабее. Рассматриваемый достаточно точный индикатор позволяет наглядно увидеть эту картину:

• чем выше столбики над уровнем 0, тем больше сила продавцов (восходящий тренд);
• чем выше столбики под уровнем 0, тем больше сила покупателей (нисходящий тренд).

Это интересно! Индикатор сила быков, как и сила медведей, является авторским. Его разработал отечественный профессиональный трейдер Александр Элдер.

Как использовать инструмент в торговле

Чтобы научиться определять точные сигналы индикатора, следует сочетать его с другими осцилляторами, которые достаточно надежно предсказывают ослабление текущего тренда:

• Parabolic SAR;
• Stochastic;
• Bollinger Bands;
• MACD;

Правила для совершения сделок SELL следующие:

1. Параболический индикатор образует точки над свечами.
2. Bulls Power формирует постепенно понижающиеся столбики над нулевой линией.
3. Стоп-лосс фиксируется на ближайшем максимуме.
4. Прибыль фиксируется вручную, когда на графике наметятся явные признаки разворота, и действующий тренд по показателю Bulls Power ослабеет.

По применению индикатора сила быков (и медведей) для того чтобы научиться, как покупать на Форекс и как продавать, предпочтение можно отдать любому таймфрейму. Чаще всего его используют на H1 и Н4. Среди активов выбор тоже достаточно широк – подходит и валюта, и сырье, и акции.

Что усиливает сигнал

Как правило, рассматриваемый инструмент технического анализа не применяется без других индикаторов. К тому же следует учитывать дополнительные сигналы, которые значительно повышают шансы закрытия сделки «в деньгах»:

1. Если наблюдается дивергенция вспомогательных осцилляторов – например, RSI, Stochastic или MACD идут в одну сторону, а цена стремится в противоположную, сигнал становится значительно сильнее.
2. Когда цена начинает движение вниз от сильного уровня сопротивления – это также увеличивает вероятность получения профита.
3. Если на разных таймфреймах наблюдаются противоположные картины – можно либо отложить вход, либо входить в соответствии с данными старшего интервала.
4. Наконец, следует учитывать и формирование паттернов Прайс Экшен, которые подтверждают изначальный прогноз по Bulls Power.

Важно! Этот инструмент можно использовать только на трендовом рынке. Во время флэта вход более рискован. Также не следует торговать во время выхода важных экономических новостей, которые заставляют цену резко подниматься и опускаться, формируя ложные сигналы.

Bulls Power – простой в понимании и удобный в применении инструмент, который может не только пополнить коллекцию опытных трейдеров, но и стать интересным объектом изучения для новичков.

Индикатор Total Power Indicator рассчитывает, сколько баров от бычьих и медвежьих трендов было во время заданного периода времени, и затем рассчитывает пропорциональное соотношение медведей, быков и общее (считается как разница между быками и медведями) для текущего бара. Таким образом, мы получаем непрерывные линии относительной средней силы быков и медведей за период времени без основного недостатка оригинальных индикаторов - отсутствие долгосрочной перспективы.

Входные параметры:

• LookbackPeriod (по умолчанию = 45) - основной период индикатора. Определяет количество баров к просмотру для подсчета преобладания быков/медведей.
• PowerPeriod (по умолчанию = 10) - период оригинальных индикаторов Bear Power и Bull Power.

Способы использования форекс индикатора Total Power Indicator:

Самый безотказный метод (но и самый низкочастотный) - это ждать, пока линии Bull (или Bear, если вы продаете) и Total покажут значение 100 и затем открывать (короткую, если это была линия Bear).

Пересечение линий Bear и Bull тоже может быть использовано для торговли. Если после пересечения линия Bull сверху - покупайте, если линия Bear оказалась вверху - продавайте.

Пересечение линий Bull и Bear с линией Total можно использовать как для входа, так и для выхода из рынка. Если линия Bull пересекает Total снизу, открывайте длинную позицию, если линия Bear пересекает Total снизу, открывайте короткую позицию. Если же линии пересекают Total сверху, то самое время закрыть соответствующую позицию.

Альтернативный способ - использовать определенные уровни индикатора, вместо пересечений. Например, открывать длинную/короткую позицию, если линия Bull/Bear поднимается выше уровня 66.

По мнению экспертов журнала сайт, форекс индикатор Total Power Indicator может быть использован в трендовой торговой стратегии при условии применения дополнительных фильтров.

Другие трендовые индикаторы

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles